반응형 포트폴리오1 투자위험 측정 상관계수와 포트폴리오 투자위험 측정 상관계수와 포트폴리오 상관계수 correletion coefficient는 공분산을 표준화한 것입니다. 두자산의 수익률 관계를 -1과 +1 사이 범위의 값으로 설명하는데, 일단 공분산을 계산하면 다음의 식을 이용하여 상관계수를 계산할 수 있죠. 위의 ρab는 상관계수이며 σa, σb는 각 자산 a, b의 표준편차를 나타내고 COVab는 두 자산 간의 공분산을 나타냅니다. 두 자산 수익률의 자산 수익률의 공분산을 각 자산 수익률의 표준편차로 나누면 공분산을 표준화시킬 수 있죠. 상관계수를 이용하면 두 자산 수익률 간 관련도를 상대적으로 비교하는 일이 가능해집니다. 2021.12.28 - [투자 위험 수익률 알아가기] - 투자 위험 측정법과 종류 투자 위험 측정법과 종류 투자 위험 측정법과 종.. 2021. 12. 29. 이전 1 다음 반응형
